Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de teste de volta!
Estratégia de negociação de indicadores RSI & # 8211; 5 sistemas.
Escavando o indicador de sobrevenda da sobrequisição por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar o saldo da sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, Mesmo pensei que o indicador dizia COMPRAR!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e pouco confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no início, apenas para BATAR sua mão, apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI geralmente é o ir ao oscilador para o comerciante novato ao decidir entrar nesse primeiro comércio.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e "APARECE" para obter ótimos resultados quando recebemos o back-test visual!
(Venha, admita, todos nós fizemos isso! Demos uma rápida olhada no indicador do RSI em busca desse doce viés de confirmação quando estamos apenas comichão para fazer um comércio.)
É quase impossível resistir à chamada da sirene de um sinal comercial do nosso indicador favorito.
Mas abordar o comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta eventualmente!
Neste artigo, vou ensinar-lhe como evitar algumas das principais dificuldades que acostam a maioria dos comerciantes iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou dividir o indicador RSI para que você entenda isso da cabeça aos pés. Vou explicar as 5 melhores estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que eles significam e como trocar usando-os. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e veremos como eles realmente realizaram, usando uma amostra de $ 1000 e uma estratégia de parada razoável.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ ESTARÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação RSI para gerar sinais comerciais,
A próxima vez que a sirene chama, você vai pensar duas vezes em colocar esse comércio!
cálculo do índice de força relativa.
Estes são os melhores detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, o seu software de gráficos irá fazer esse cálculo para você, por isso é a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos para basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos descendentes entre os preços de fechamento.
5: calcular a EMA (média móvel exponencial) dos movimentos ascendentes e descendentes dos preços.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos ascendentes de preços da EMA / Movimentos para preços descendentes da EMA.
7: Calcule o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI definitivamente obteve um acima do seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Ao invés dos extremos flutuantes relativos, digamos o Momentum ou a taxa de osciladores de mudança.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar em julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os grandes irmãos, porque usa a média móvel exponencial, tende a ser menos nervoso e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte maneira;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço é considerada fraca e possivelmente sobrevenda.
Se está lendo acima de 70, então o recurso está após uma forte tendência de alta e pode ser sobrecompra.
Como o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação de preço, então a tentação é usá-lo para colocar transações contrárias,
Comprar quando o indicador cruza 30 para o lado positivo significa que você está contando com a tendência de reversão e depois lucrando com isso. O mesmo é verdade para a venda quando o RSI atravessa abaixo de 70 e usando isso um sinal de que o mercado está se revertindo de uma forte tendência de alta.
A vida nunca é tão simples, e, na maioria das vezes, você descobrirá que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruim para o saldo da conta.
Novos comerciantes tendem a gravitar o RSI ao tentar aprofundar a análise pela primeira vez.
É fácil de abordar e fácil de entender, fixou níveis de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto por longos períodos,
Posso ver por que é tão atraente para todos nós,
No entanto, você ignora as falhas do indicador RSI em uma forte tendência!
Pode ficar em 90 por dias,
Dançando acima da linha de overbought como se estivesse em velocidade em um delírio de Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante novato que pressionou o botão de venda sem fazer uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde conformação antes de considerar um comércio,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não percorra direito quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia de volta abaixo da linha de sobrecompra, pelo menos, dê um nível de desligamento para trocar.
Observe o Centro de informações para confirmação de tendências.
Se a linha RSI atinge um extremo e depois retorna ao centro, é uma melhor indicação de um ponto de viragem na tendência. Esperar que isso ocorra pode cortar esses negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os comerciantes técnicos vejam a linha central para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI estiver acima de 50, então ele é considerado uma tendência de alta, e se for inferior a 50, então uma tendência de queda descendente está em jogo.
Teste de back-up da estratégia RSI simples:
Ao longo do último ano de negociação em EUR / CHF, houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 300 pontos em sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto desencadeia uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante obteve ganho de 220 pontos na sua conta comercial em 8 transações.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 operações de perda.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e tirar proveito de seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para cortar muitos sinais falsos.
Switches de falha;
Como mencionei acima,
O problema enfrentado por todos os comerciantes que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar de atingir uma leitura extrema,
Pode até continuar a deixar esse nível de preço na distância, dependendo da força da tendência.
Por esse motivo surgiu o conceito de balanço de falha, para melhor interpretar o índice.
Há um balanço de falha de baixa e alta.
A & # 8216; balanço de falha áspero & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e volta novamente abaixo da marca 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente após o RSI reduzir a linha 70 a partir do topo.
O & # 8216; balanço da falha de alta & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobre-venda em 30 e depois se mata novamente e eleva-se acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para passar por muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está em baixa, mas o RSI está começando a se expandir.
Isso pode significar que o preço está perto de um fundo e provavelmente irá aparecer em breve.
A divergência negativa acontece da maneira oposta, o preço está mais alto, mas o RSI está parado e está começando a diminuir.
Quando isso ocorre, é provável que o preço deixe de aumentar logo depois. E depois siga o RSI mais baixo.
Confirmação de tendências:
O RSI pode ser útil como ferramenta para confirmação de tendências.
Em um forte ambiente de tendência para cima, o RSI raramente cai abaixo de 40, e sempre ficará com a faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Neste caso, o alcance será abaixo da linha central e aumentará a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para sobrevenda é 30.
Isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas em uma linha antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento do centro da cidade:
Quando o RSI atravessa a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas de 70 a 30.
Quando o indicador cruza a linha central para o lado positivo, significa que os ganhos médios superam as perdas médias ao longo do período.
O contrário é verdadeiro para uma cruz de desvantagem.
Quando ocorre uma cruz na linha central, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retração de preço.
RSI trendline quebra:
A própria linha RSI pode ser interpretada pela análise da linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendências ascendentes,
Desenhe uma linha que liga os mergulhos na linha RSI, se o RSI quebrar esta linha de tendência para a desvantagem é um indicador precoce de uma mudança iminente.
Uma ruptura da linha de tendência RSI geralmente precede uma ruptura da linha de preços em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação do índice de força relativa.
Estratégias RSI associadas:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a cortar muitos sinais falsos.
Há alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem provar melhores sinais comerciais.
Todas as estratégias comerciais acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos ao lado.
RSI, envolvendo estratégia de candelabros:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com uma vara de vela engolfadora.
Esta estratégia gerará muito menos negócios para que você possa dar ao luxo de estender a posição de parada de perda.
Só entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por uma vela engolida de alta ou baixa.
Feche a posição em uma ruptura sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho total de 725 pontos em sua conta em duas negociações!
Essa é uma performance sólida por qualquer padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento da linha de sinal MACD.
E então feche a posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante aguarda uma cruz de linha de sinal para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem acionar uma perda de parada de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negócios no período de tempo acima.
Cruz RSI + MA:
Nesta estratégia de negociação,
Nós colocamos um comércio quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, que é suportado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Embora este sistema comercial tenha chegado perto, não gerou sinais durante o período de 16 meses!
Eu acho que podemos contar isso como um sistema comercial útil.
RSI Bollinger banda:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro esperamos a compressão de uma banda de Bollinger para ocorrer em um gráfico diário, o aperto deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI dê um balanço de falhas de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a banda Bollinger superior.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Mais uma vez, este sistema comercial não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar com este sistema também!
Então, você tem isso!
Aqui estão os resultados das análises anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema gerou ganhos de 220 pontos em 8 negócios, 2 negócios vencedores e 6 negócios de perda. RSI, estratégia de castiçal = No total, este sistema ganhou 725 pontos em mais de 2 transações, 2 negociações vencedoras e 0 operações de perda. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema ganhou 400 pontos em mais de 1 transações, 1 negociação vencedora e 0 operações de perda. RSI, MA Cross estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger banda estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos,
É evidente que o melhor sistema neste teste de volta é a estratégia de candelabro RSI. Não deu muitos sinais comerciais, mas, quando isso aconteceu, eram sinais fantásticos.
E pense nisso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima mencionada é de cerca de 100% (dependendo do valor de $ / pip / ou do tamanho do lote) em seu capital inicial enquanto arrisca cerca de 10 e # 8211; 15% em cada uma das duas negociações.
Essa é uma boa comida para pensar!
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Eu sou comerciante de tendências, atribuo 99% do meu tempo para estudar ações de mercado e 1% de negociação. Baseio todas as decisões de negociação na análise de onda Elliott, análise técnica, indicadores de momentum e leituras de sentimento.
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Melhor estratégia de negociação de teste de volta
Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa dos pontos fortes e fracos do seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base de sua estratégia e você precisa pensar sobre isso mesmo, já que o sistema deve combinar sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras de negociação, você deve escrevê-las como comprar e vender regras na AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e cobrir se você quiser testar também negociação curta).
Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando o preço fechado subisse acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador próximo refere-se a matriz incorporada que possui os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada incorporada:
buy = cross (close, ema (close, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Ele dá "1" ou "verdadeiro" Quando o preço próximo cruza acima de ema (fechar, 45). Então, podemos escrever a regra de venda que daria "1" Quando ocorre situação inversa - o preço próximo se cruza abaixo de ema (fechar, 45):
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
Observe que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem dos argumentos opostos.
Então, a fórmula completa para negócios longos ficará assim:
buy = cross (close, ema (close, 45));
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Editor de Fórmula usando o menu Análise - & gt; Fórmula Editor, digite a fórmula e escolha o menu Ferramentas - & gt; Enviar para Análise no editor Fórmula.
Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Voltar teste na janela de análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, regras de negociação de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, o AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de trades simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode voltar a testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se você deseja interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de trades simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise automática. (o painel de resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreu apenas clicando duas vezes no painel Comércio no resultado. Isso lhe dará sinais crus ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrir e fechar o comércio selecionado atualmente), você deve clicar duas vezes na linha enquanto pressiona a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com um botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, verifique a descrição da janela do relatório.
Alterando as configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro na AmiBroker usa alguns valores predefinidos para realizar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, a periodicidade (diária / semanal / mensal), o montante da comissão, a taxa de juros, a perda máxima e as paradas de lucro, o tipo de negociação, os campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente novamente se desejar que os resultados sejam sincronizados com as configurações.
Por exemplo, para voltar a testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecionar Semanal da caixa de combinação de Periodicidade e clicar em OK, então, execute sua análise clicando em Teste Voltar.
Nomes de variáveis reservadas.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis reservadas usadas pelo analisador automático. O significado e os exemplos sobre a sua utilização são apresentados posteriormente neste capítulo.
define & quot; sell & quot; (fechar posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é, por padrão, definida como 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, AINDA que você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor do dólar ou percentual do portfólio que é investido no comércio (ver explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do testador traseiro. AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro tocar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando estiver pronto, veja os seguintes recursos recentemente introduzidos no back-tester:
a) host de scripts AFL para escritores de fórmula avançados.
b) suporte aprimorado para negócios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução da ordem do script.
d) vários tipos de paradas no testador traseiro.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
g) conta de margem.
AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não vou discutir isso neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte comercial curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você queria testar o sistema usando transações longas e curtas, você só poderia simular a estratégia de parar e reverter. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque as variáveis reservadas de compra e venda foram utilizadas para ambos os tipos de negócios.
Agora (com versão 3.59 ou superior) existem variáveis reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos:
comprar - "verdadeiro" ou 1 valor abre comércio longo.
vender - "verdadeiro" ou 1 valor fecha o comércio longo.
curto - "verdadeiro" ou 1 valor abre curto comércio.
cover - "true" ou 1 valor encerra curto comércio.
Som para fazer back-test de negociações curtas, você precisa atribuir variáveis curtas e de capa.
Se você usa sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), simplesmente atribua vender a curto e comprar para cobrir.
Isso simula o modo como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longas e curtas, como mostrado neste exemplo simples:
// regras de entrada e saída de negócios longos:
buy = cross (cci (), 100);
vender = cruzar (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
curto = cruzado (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle do preço do comércio.
AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis reservadas para especificar o preço no qual as ordens de compra, venda, curto e cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura.
A principal aplicação dessas variáveis é o controle do preço do comércio:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// na segunda compra em alta, caso contrário, compre de perto.
Então, você pode escrever o seguinte para simular autênticos pedidos de parada:
BuyStop =. a fórmula para comprar parar nível;
SellStop =. a fórmula para o nível de parada de venda;
// o pedido de compra ocorre (no local de compras ou baixo, o que for maior)
Buy = Cross (High, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (low & lt; sellstop)
// a ordem de venda ocorre (na venda ou alta, o que for menor)
Sell = Cross (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar um preço não inferior a Baixo.
SellPrice = min (SellStop, High); // certifique-se de que o preço de venda não é superior a Alto.
Observe que as variáveis de compra, preço de venda, shortprice e coverprice das configurações de AmiBroker com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrado abaixo), para que você possa, mas não precisa defini-las na sua fórmula. Se você não os define, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, a AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura se encaixam na faixa de baixo e baixo. Caso contrário, o AmiBroker ajustá-lo-á ao preço elevado (se o valor da matriz do preço for superior ao alto) ou ao preço baixo (se o valor da tabela de preços for inferior ao baixo)
O objetivo do lucro é interrompido.
Como você pode ver na imagem acima, novas configurações para fins de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de destino de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas a preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou tabela de preços de cobertura (para negociações curtas). Esse comportamento pode ser alterado usando o & quot; Exit at stop & quot; característica.
Se você marcar & quot; Exit at stop & quot; caixa nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro parar em + 10% sua parada e o preço de compra foi de 50 paradas, a ordem será executada em 55, mesmo que sua tabela de preços de venda contenha valor diferente ( por exemplo, preço de fechamento de 56).
A perda máxima pára o trabalho de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou ponto de aumento do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que acompanha seu comércio, de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo nível, o ponto final é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de paragem final, a posição é fechada. Este mecanismo está ilustrado na figura abaixo (10% de parada final é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento da posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; tamanho array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólares ou a porcentagem do portfólio que é investido no comércio.
número positivo define (dólar) montante que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual da carteira,
-33 dá 33% do capital disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível for investido, o valor restante ganhará taxa de juros conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir tamanho de posição diminuindo & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via a variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando esse sinalizador é marcado, a posição é inserida com o tamanho cortado para o dinheiro disponível se ele for desmarcado, a posição não foi inserida.
Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações de AA: & quot; Lista de comércio com preços e pos. tamanho "
Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR da Tharp codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por parada.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Configure também nas Configurações: Equidade inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O patrimônio total por símbolo é de US $ 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada final em um estoque de US $ 50 for, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 é dividida em risco de US $ 1000 para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é de US $ 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Editado trecho da lista de discussão AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
Vários instrumentos são negociados com várias unidades de negociação e quot; ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionado de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionado de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10s ou 100s. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará & quot; tamanho de lote redondo padrão & quot; (configuração global) a partir da página Configurações de análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido também para zero, significa que o número fracionado de ações / contratos são permitidos.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento do preço mínimo de um símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, você pode definir o tamanho da marca por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar & quot; tamanho de marca padrão & quot; definido na página Configurações (foto 1) da janela Análise automática. Se o tamanho da marca padrão também estiver definido para zero, isso significa que não há movimento de preço mínimo.
Você pode definir e recuperar o tamanho da marca também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do tiquetaque afeta SOMENTE trocas exitadas por paradas embutidas e / ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preços seguem os requisitos de tamanho de marca e não altera os arrays de preços fornecidos pelo usuário.
Então, especificar o tamanho do tiquetaque faz sentido somente se você estiver usando paradas embutidas, então os pontos de saída são gerados em "quest" permitido níveis de preços em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionadas do iene, então você deve definir ticksize global para 1, então o built-in pára de sair das negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem de conta define o requisito de margem de porcentagem para toda a conta. O valor padrão da margem da Conta é 100. Isso significa que você precisa fornecer fundos de 100% para entrar no comércio, e essa é a maneira como o backtester funcionou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente emprestando dinheiro do seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra do estoque que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, basta inserir 50 no campo de margem da Conta (veja a figura 1). Se a sua equidade inicial estiver definida para 10000, seu poder de compra será então 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Tenha em atenção que esta configuração define a margem para uma conta inteira e NÃO está relacionada com o comércio de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
O sinal de entrada inversa força a saída & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ligado (a configuração padrão) - o backtester funciona como em versões anteriores e fecha a positon já aberta se o novo sinal de entrada na direção inversa for encontrado. Se esta opção estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal inverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha até que o sinal de saída (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando este interruptor está desligado, o backtester ignora os sinais curtos durante os negócios longos e ignora os sinais da compra durante transações curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitido (como em versões anteriores)
se for OFF - a saída pode acontecer apenas a partir da próxima barra (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). Alterar para DESLIGAR permite reproduzir o comportamento do backtester da MS que não é capaz de lidar com as saídas do mesmo dia.
Inicialmente, a idéia era permitir redragamentos de gráfico mais rápidos ao calcular a fórmula AFL apenas para a parte que está visível no gráfico. De forma semelhante, a janela de análise automática pode usar um subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado & # 8220; range & # 8221; O parâmetro é menor do que o & # 8220; Todas as cotações & quot ;.
Observe que esta opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.
Teste de estratégia.
O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.
A precisão é a chave.
O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.
Backtesting realista.
Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.
Tecnologia avançada.
O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.
Fácil de ler.
Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.
Escolha a sua moeda para fazer backtesting.
A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.
Todos os fatores essenciais contidos dentro.
Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.
Levando em consideração a liquidez.
Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.
Pergunte, ofereça e comercialize preços.
Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.
Simulação de tique-por-tiquetaque.
Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.
Estratégias para prática imediata.
O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.
Melhor estratégia de negociação de teste de volta
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Em vez de lhe contar a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para fazer backtesting, deixe-me concentrar-se nos maiores erros que você precisa evitar para fazer um backtest confiável.
Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa ter em mente quando testar estratégias de negociação de ações -
Sobreposição de dados: este é, de longe, o maior erro que a maioria das pessoas faz na busca de criar uma estratégia que dê resultados espetaculares. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de forma a maximizar os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições de vida. Existem duas maneiras de superar isso: testes fora da amostra e criação de estratégias baseadas em lógica ao invés de ajustes de parâmetros de entrada. Compartilhamento avançado: isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis nesse momento no passado. Por exemplo, se o final do ano financeiro de uma empresa é março e você usa seus dados de ganhos para o ano anterior em 1º de abril, é muito provável que a empresa não anunciasse dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés voltado para o futuro. Sobrevida de sobrevivência: este é um daqueles erros difíceis de notar. Digamos que você tenha uma estratégia que negocia com uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As possibilidades são que se você tentar obter dados de preços históricos de 10 anos para esses 500 estoques para o seu teste de retorno, você não incluirá os dados para todos os estoques que foram retirados da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negócios que teriam sido gerados em qualquer uma dessas ações "ruins" se você realmente tivesse executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se puramente em retornos: há vários parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode levar a problemas importantes. Por exemplo, se a Estratégia A oferecer retorno de 10% ao longo de um determinado período, com uma redução máxima de -2%, e a estratégia B dá retornos de 12% com redução de -10%, então B não é claramente uma estratégia superior a A. são outros parâmetros importantes, tais como redução de custos, taxa de sucesso, taxa de compartilhamento, etc. Impacto do mercado, encargos de transação: quando se considera a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e os custos de transação incorridos . Você pode ser tentado a criar uma estratégia que compre / venda grandes volumes de alguns estoques de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande encomenda em um estoque ilíquido irá mover o preço que você não teria tido em conta em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar substancialmente os retornos, de modo que você sempre deve analisar os lucros líquidos. Exploração de dados: isso é bastante semelhante ao problema de superposição de dados. "Se você tortura os dados por tempo suficiente, confessará qualquer coisa. "Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados! Isso não significa necessariamente que esse padrão seja válido no futuro. Mudança de fundamentos: pode muito bem acontecer que você encontre uma estratégia que desempenhe excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer a mesma estratégia falhar no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado. Pequeno período de tempo: é crucial testar a estratégia por um período de tempo suficientemente longo e na mudança das condições do mercado. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem ser excepcionalmente boas em um mercado de touro, mas eliminariam sua conta bancária em um mercado de lado ou urso.
Há muitas outras coisas a serem consideradas quando testar. Mas eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de vida é "testá-lo em condições de vida".
(Disclaimer: Eu sou o co-fundador da Tauro Wealth. As visualizações aqui apresentadas são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos.)
A Tauro Wealth é uma empresa de tecnologia financeira (Tauro Wealth) que procura resolver os problemas enfrentados pelos investidores de varejo na Índia. Esperamos fornecer soluções globais de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais.
Antes de responder ainda mais, quero fazer uma pequena declaração de responsabilidade que sou co-fundador da Upstox, uma corretora de desconto e Diretor de Trade Academy, onde ensinamos usuários a negociar.
Eu não sou programador. Eu nunca aprendi a programar (C ++, Java, python, etc.) e, depois de um certo ponto, conscientemente decidiu não aprender a programar. No entanto, eu passo 2 horas por dia para testar estratégias.
Como eu faço isso? Microsoft Excel.
Quando eu digo às pessoas que eu backtest através do Excel, elas não podem acreditar nisso. Por que eu usaria o Excel para desenvolver e backtest qualquer coisa quando isso pode ser feito programaticamente?
Por causa do fluxo. Qualquer quantia irá dizer-lhe que construir, fazer back-testing, refinar e desenvolver exige que você esteja em um ótimo estado de espírito. Estar no fluxo, na minha opinião, é o aspecto mais importante para a construção de uma estratégia com sucesso.
Uma vez que leva tempo para codificar uma estratégia no Excel, isso lhe dá tempo para pensar. Como você pode ver os números na sua frente, você pode visualizar a estratégia que está sendo construída. E porque você pode ver as coisas visualmente, você pode fazer mudanças rápidas para otimizar e revisar sua estratégia. Em outras palavras, back-testing através do Excel permite que você seja ágil.
Concedido, a programação via Excel exige uma tremenda paciência. E uma vez que você encontrou uma boa prova de conceito, você pode testar sua hipótese em um conjunto de dados muito maior através de uma rota algorítmica e programática. Mas, sendo dito, ainda sou um grande fã do Excel.
Em caso de dúvida, K. I.S. S. Mantenha isso simples, idiota!
O software de negociação Zerodha pi incorporou a opção de codificar, fazer backtest e implementar uma estratégia em mercados de ações indianos.
Selecione o estoque para backtesting - aqui selecionamos o futuro do índice Nifty para backtesting.
Codificação e Backtesting.
Agora, você pode codificar as condições de negociação para a saída de saída de compra, venda, compra e saída de posição.
Por exemplo, temos uma estratégia de estratégia móvel exponencial codificada:
Condição de compra: Close & gt; EMA (close, 50), o que significa comprar quando o fechamento do preço das ações exceder a média móvel exponencial de 50 dias. Condições de venda: Close & lt; EMA (close, 50), o que significa vender quando o fechamento do preço da ação é inferior a 50 dias de média móvel exponencial.
Agora quadro de tempo de entrada, não há dias para voltar a testar e, em seguida, clique em Voltar Teste.
Agora o relatório de teste de volta é gerado como mostrado na imagem abaixo. O relatório mostra número de negócios, número de negócios lucrativos, lucro líquido, redução máxima, razão risco-recompensa e etc.
O software pi está disponível a zero custo para clientes Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada.
Vídeo de demonstração Back Test.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado.
Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste.
As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral.
A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas.
O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor.
A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado.
Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador.
Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Além do software já sugerido por outros, não esqueça o seguinte:
Com estoques, é importante usar um banco de dados sem sobrevivência (ou seja, o Nasdaq100 de hoje é uma forma bem diferente da de 1999)
Qual é o número máximo de negociações perdidas consecutivas.
Qual é a sua redução máxima e tempo para a recuperação.
O efeito da derrapagem, taxas de juros (margem) e comissões.
Percentagem de negociações perdidas.
também, como exemplo, se você tiver 12 anos de dados históricos, aplique sua estratégia para o pedaço do meio de 4, se funcionar, repita o processo com os primeiros 4 e depois o último ou apenas use períodos aleatórios. Se funcionar, aplique-o novamente em um grupo diferente de ações em diferentes períodos de tempo. Deve ser rentável em todos os casos. Se possível, todos esses testes devem ser feitos usando a análise de Montecarlo. É demorado, mas o software ajuda, além disso, seu dinheiro está em risco.
Se você notou que eu nem mencionei lucros, sistemas e psicologia quebrando a desvantagem. especialmente a psicologia.
Vá para o CloudQuant se você quiser acessar o primeiro mecanismo de simulação de estratégia de investimento em dados de alta freqüência baseado em nuvem, baseado em nuvem.
CloudQuant ® está democratizando a ciência do investimento quantitativo. CloudQuant é uma ferramenta de comércio e pesquisa gratuita para pessoas comuns com idéias extraordinárias. Queremos licenciar suas melhores idéias e pagar uma parte do desempenho.
É gratuito Depois de se registrar, certifique-se de solicitar que seja nivelado para o conjunto de dados de alta freqüência (o nível de entrada é de 1 minuto). Seu trabalho na plataforma é completamente privado para você. Se o seu estado é sólido, nós o devolveremos com nossa capital e compartilhe os lucros com você através de um contrato de licença.
Aqui está um artigo recente que apresentamos sobre o CloudQuant na AnacondaCon2017.
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Em vez de lhe contar a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para fazer backtesting, deixe-me concentrar-se nos maiores erros que você precisa evitar para fazer um backtest confiável.
Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa ter em mente quando testar estratégias de negociação de ações -
Sobreposição de dados: este é, de longe, o maior erro que a maioria das pessoas faz na busca de criar uma estratégia que dê resultados espetaculares. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de forma a maximizar os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições de vida. Existem duas maneiras de superar isso: testes fora da amostra e criação de estratégias baseadas em lógica ao invés de ajustes de parâmetros de entrada. Compartilhamento avançado: isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis nesse momento no passado. Por exemplo, se o final do ano financeiro de uma empresa é março e você usa seus dados de ganhos para o ano anterior em 1º de abril, é muito provável que a empresa não anunciasse dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés voltado para o futuro. Sobrevida de sobrevivência: este é um daqueles erros difíceis de notar. Digamos que você tenha uma estratégia que negocia com uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As possibilidades são que se você tentar obter dados de preços históricos de 10 anos para esses 500 estoques para o seu teste de retorno, você não incluirá os dados para todos os estoques que foram retirados da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negócios que teriam sido gerados em qualquer uma dessas ações "ruins" se você realmente tivesse executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se puramente em retornos: há vários parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode levar a problemas importantes. Por exemplo, se a Estratégia A oferecer retorno de 10% ao longo de um determinado período, com uma redução máxima de -2%, e a estratégia B dá retornos de 12% com redução de -10%, então B não é claramente uma estratégia superior a A. são outros parâmetros importantes, tais como redução de custos, taxa de sucesso, taxa de compartilhamento, etc. Impacto do mercado, encargos de transação: quando se considera a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e os custos de transação incorridos . Você pode ser tentado a criar uma estratégia que compre / venda grandes volumes de alguns estoques de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande encomenda em um estoque ilíquido irá mover o preço que você não teria tido em conta em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar substancialmente os retornos, de modo que você sempre deve analisar os lucros líquidos. Exploração de dados: isso é bastante semelhante ao problema de superposição de dados. "Se você tortura os dados por tempo suficiente, confessará qualquer coisa. "Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados! Isso não significa necessariamente que esse padrão seja válido no futuro. Mudança de fundamentos: pode muito bem acontecer que você encontre uma estratégia que desempenhe excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer a mesma estratégia falhar no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado. Pequeno período de tempo: é crucial testar a estratégia por um período de tempo suficientemente longo e na mudança das condições do mercado. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem ser excepcionalmente boas em um mercado de touro, mas eliminariam sua conta bancária em um mercado de lado ou urso.
Há muitas outras coisas a serem consideradas quando testar. Mas eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de vida é "testá-lo em condições de vida".
(Disclaimer: Eu sou o co-fundador da Tauro Wealth. As visualizações aqui apresentadas são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos.)
A Tauro Wealth é uma empresa de tecnologia financeira (Tauro Wealth) que procura resolver os problemas enfrentados pelos investidores de varejo na Índia. Esperamos fornecer soluções globais de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais.
Antes de responder ainda mais, quero fazer uma pequena declaração de responsabilidade que sou co-fundador da Upstox, uma corretora de desconto e Diretor de Trade Academy, onde ensinamos usuários a negociar.
Eu não sou programador. Eu nunca aprendi a programar (C ++, Java, python, etc.) e, depois de um certo ponto, conscientemente decidiu não aprender a programar. No entanto, eu passo 2 horas por dia para testar estratégias.
Como eu faço isso? Microsoft Excel.
Quando eu digo às pessoas que eu backtest através do Excel, elas não podem acreditar nisso. Por que eu usaria o Excel para desenvolver e backtest qualquer coisa quando isso pode ser feito programaticamente?
Por causa do fluxo. Qualquer quantia irá dizer-lhe que construir, fazer back-testing, refinar e desenvolver exige que você esteja em um ótimo estado de espírito. Estar no fluxo, na minha opinião, é o aspecto mais importante para a construção de uma estratégia com sucesso.
Uma vez que leva tempo para codificar uma estratégia no Excel, isso lhe dá tempo para pensar. Como você pode ver os números na sua frente, você pode visualizar a estratégia que está sendo construída. E porque você pode ver as coisas visualmente, você pode fazer mudanças rápidas para otimizar e revisar sua estratégia. Em outras palavras, back-testing através do Excel permite que você seja ágil.
Concedido, a programação via Excel exige uma tremenda paciência. E uma vez que você encontrou uma boa prova de conceito, você pode testar sua hipótese em um conjunto de dados muito maior através de uma rota algorítmica e programática. Mas, sendo dito, ainda sou um grande fã do Excel.
Em caso de dúvida, K. I.S. S. Mantenha isso simples, idiota!
O software de negociação Zerodha pi incorporou a opção de codificar, fazer backtest e implementar uma estratégia em mercados de ações indianos.
Selecione o estoque para backtesting - aqui selecionamos o futuro do índice Nifty para backtesting.
Codificação e Backtesting.
Agora, você pode codificar as condições de negociação para a saída de saída de compra, venda, compra e saída de posição.
Por exemplo, temos uma estratégia de estratégia móvel exponencial codificada:
Condição de compra: Close & gt; EMA (close, 50), o que significa comprar quando o fechamento do preço das ações exceder a média móvel exponencial de 50 dias. Condições de venda: Close & lt; EMA (close, 50), o que significa vender quando o fechamento do preço da ação é inferior a 50 dias de média móvel exponencial.
Agora quadro de tempo de entrada, não há dias para voltar a testar e, em seguida, clique em Voltar Teste.
Agora o relatório de teste de volta é gerado como mostrado na imagem abaixo. O relatório mostra número de negócios, número de negócios lucrativos, lucro líquido, redução máxima, razão risco-recompensa e etc.
O software pi está disponível a zero custo para clientes Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada.
Vídeo de demonstração Back Test.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado.
Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste.
As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral.
A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas.
O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor.
A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado.
Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador.
Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Além do software já sugerido por outros, não esqueça o seguinte:
Com estoques, é importante usar um banco de dados sem sobrevivência (ou seja, o Nasdaq100 de hoje é uma forma bem diferente da de 1999)
Qual é o número máximo de negociações perdidas consecutivas.
Qual é a sua redução máxima e tempo para a recuperação.
O efeito da derrapagem, taxas de juros (margem) e comissões.
Percentagem de negociações perdidas.
também, como exemplo, se você tiver 12 anos de dados históricos, aplique sua estratégia para o pedaço do meio de 4, se funcionar, repita o processo com os primeiros 4 e depois o último ou apenas use períodos aleatórios. Se funcionar, aplique-o novamente em um grupo diferente de ações em diferentes períodos de tempo. Deve ser rentável em todos os casos. Se possível, todos esses testes devem ser feitos usando a análise de Montecarlo. É demorado, mas o software ajuda, além disso, seu dinheiro está em risco.
Se você notou que eu nem mencionei lucros, sistemas e psicologia quebrando a desvantagem. especialmente a psicologia.
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Aqui está um artigo recente que apresentamos sobre o CloudQuant na AnacondaCon2017.
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