Calcule a negociação de opções premium

Opções Premium.
O preço pago para adquirir a opção. Também conhecido simplesmente como preço da opção. Não deve ser confundido com o preço de exercício. O preço do mercado, a volatilidade eo tempo restante são as principais forças que determinam o prêmio. Existem duas componentes para as opções premium e são valor intrínseco do valor e do tempo.
Valor intrínseco.
O valor intrínseco é determinado pela diferença entre o preço atual e o preço de exercício. Somente opções in-the-money têm valor intrínseco. O valor intrínseco pode ser calculado para opções in-the-money, tomando a diferença entre o preço de exercício e o preço de negociação atual. As opções fora do dinheiro não têm valor intrínseco.
Valor do tempo.
O valor do tempo de uma opção depende do período de tempo restante para exercer a opção, o dinheiro da opção, bem como a volatilidade do preço de mercado da garantia subjacente.
O valor do tempo de uma opção diminui à medida que a data de validade se aproxima e torna-se inútil após essa data. Este fenômeno é conhecido como decadência do tempo. Como tal, as opções também estão desperdiçando ativos.
Para opções dentro do dinheiro, o valor do tempo pode ser calculado subtraindo o valor intrínseco do preço da opção. O valor do tempo diminui à medida que a opção se aprofunda no dinheiro. Para opções fora do dinheiro, uma vez que existe zero valor intrínseco, valor do tempo = preço da opção.
Normalmente, uma maior volatilidade dá origem a um maior valor de tempo. Em geral, o valor do tempo aumenta à medida que aumenta a incerteza do valor da opção na expiração.
Efeito dos Dividendos no Valor de Tempo.
O valor do tempo das opções de compra em ações de dividendos de alta caixa pode ser descontado de forma semelhante, o valor do tempo de opções de venda pode ser inflacionado. Para obter mais detalhes sobre o efeito dos dividendos sobre o preço das opções, leia este artigo.
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Calcular negociação de opções premium
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Opção de negociação é uma forma altamente gratificante para superar seus retornos!
Calcule os valores justos das opções de compra e as opções de compra para as opções Nifty e uma ampla gama de outras opções de Índice e de ações listadas na Bolsa Nacional de Valores na Índia.
Com a calculadora de valor justo da opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e as opções de venda. Esta ferramenta pode ser usada por comerciantes enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de estoque.
Isso também pode ser usado para simular os resultados dos preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou taxas de juros.
Um comerciante deve selecionar o preço subjacente, o preço de operação, a transação e a data de expiração, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar a saída.
Teoricamente, o comprador de uma opção de chamada tem DIREITO de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de chamadas esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a um risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os compradores das opções de chamadas podem fazer lucros ilimitados, já que os estoques podem aumentar para qualquer nível, enquanto os escritores de opções de chamadas ganham lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção Put tem o DIREITO de VENDER o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente se deprecie. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A escrita de opções de compra também exige que a margem seja paga pelo escritor da opção. Teoricamente, o comprador da opção Put pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos Premium pago, digamos, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, você compra um contrato de compra de A com preço de exercício 100, Rs de pagamento .2 como premium. O preço da ação de A cai para zero, você faz um lucro de Rs.98 (Preço de greve menos Premium pago, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro das opções de vendedor de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.
Na Índia, as opções são liquidadas e não liquidadas através da entrega real do subjacente.
Por que as opções de comércio com o SAMCO?
Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga corretoras no número por transação!
Para dizer simplesmente, diga que compre 20 lotes de opções de chamadas no NIFTY em uma única ordem. Com a SAMCO, sua corretora será Rs.20 para toda a ordem.
Você pode calcular suas economias com a Calculadora de corretagem.
Disclaimer: A calculadora de preço de opções SAMCO foi projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os comerciantes de opções a entender como os preços das opções se moverão em caso de situações diferentes. Isso ajudará os usuários a calcular os preços das opções Nifty (calculadora Nifty Option for Nifty Option Trading) ou opções de ações (Calculadora de opções de ações para negociação de opções de ações) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar o resultado desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências, e a SAMCO não seria de modo algum responsável pelo uso do mesmo.

Opção Premium.
O que é um 'Option Premium'
Uma opção premium é a renda recebida por um investidor que vende ou "escreve" um contrato de opção para outra parte. Uma opção premium também pode referir-se ao preço atual de qualquer contrato de opção específica que ainda não expirou. Para opções de compra de ações, o prêmio é cotado em dólares por ação, e a maioria dos contratos representa o compromisso de 100 ações.
BREAKING DOWN 'Option Premium'
Os preços das opções citados em uma bolsa, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), são considerados prêmios como regra, porque as próprias opções não possuem valor subjacente. Os componentes de um prémio de opção incluem seu valor intrínseco, seu valor de tempo e a volatilidade implícita do ativo subjacente. À medida que a opção se aproxima de sua data de validade, o valor do tempo ficará mais próximo e próximo de US $ 0, enquanto o valor intrínseco representará a diferença entre o preço do título subjacente e o preço de exercício do contrato.
Fatores que afetam a opção Premium.
Os principais fatores que afetam o preço de uma opção são o preço da garantia subjacente, o dinheiro, a vida útil da opção e a volatilidade implícita. À medida que o preço das mudanças de segurança subjacentes, a opção premium muda. À medida que o preço da segurança subjacente aumenta, o prémio de uma opção de compra aumenta, mas o preço de uma opção de venda diminui. À medida que o preço da segurança subjacente diminui, o prémio de uma opção de venda aumenta e o contrário é verdadeiro para opções de chamadas.
O dinheiro afeta o prêmio da opção porque indica o quão longe o preço de segurança subjacente é do preço de exercício especificado. À medida que uma opção se torna mais no dinheiro, o prêmio da opção normalmente aumenta. Por outro lado, a opção premium diminui à medida que a opção se torna mais fora do dinheiro. Por exemplo, como uma opção se torna mais fora do dinheiro, a opção premium perde o valor intrínseco, e o valor decorre principalmente do valor do tempo.
O tempo até a expiração, ou a vida útil, afeta o valor do tempo, ou o valor extrínseco, parte do prêmio da opção. À medida que a opção se aproxima de sua data de validade, o prêmio da opção decorre principalmente do valor intrínseco. Por exemplo, as opções profundas fora do dinheiro que expiram em um dia de negociação normalmente valem US $ 0, ou muito perto de US $ 0.
Volatilidade implícita.
A volatilidade implícita é derivada do preço da opção, que está conectado ao modelo de preços de uma opção para indicar quão volátil o preço de uma ação pode ser no futuro. Além disso, afeta a parcela do valor extrínseco dos prêmios de opção. Se os investidores são opções longas, um aumento na volatilidade implícita aumentaria o valor. O contrário é verdadeiro se a volatilidade implícita diminui. Por exemplo, suponha que um investidor é uma longa opção de chamada com uma volatilidade implícita anualizada de 20%. Portanto, se a volatilidade implícita aumenta para 50% durante a vida útil da opção, o prémio da opção de compra apreciaria em valor.

Obtendo um controle sobre as opções Premium.
Um dos motivos pelos quais as opções de amor dos investidores são que eles podem ser usados ​​para tantas estratégias diferentes.
Acha que um estoque vai subir? Se você estiver certo, a compra de uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar ações mais tarde, com desconto no valor de mercado, o que lhe permite lucrar com o aumento. Deseja alguma proteção se o seu estoque cair inesperadamente? A aquisição de uma opção de colocação oferece a capacidade de dormir facilmente, sabendo que você pode vendê-lo mais tarde a um preço predeterminado e limitar suas perdas. O número de estratégias possíveis continua.
As opções podem abrir a porta para grandes ganhos ou fornecer uma proteção contra possíveis perdas. E, ao contrário de comprar ou vender ações, você pode obter uma posição significativa no estoque com um modesto compromisso inicial.
Independentemente de estar comprando ou vendendo esses contratos, entender o que está no preço de uma opção, ou premium, é essencial para o sucesso a longo prazo. Quanto mais você sabe sobre o prémio, melhor você pode reconhecer um bom negócio e sair das transações quando as chances são contra você.
Existem dois componentes básicos para o prémio de uma opção.
O primeiro é o "valor intrínseco" do contrato, que é simplesmente a diferença entre a "greve" ou o preço de exercício (o preço que você pode comprar ou vender um ativo no contrato de opções) e o preço atual do mercado do ativo.
Por exemplo, digamos que você comprou uma opção de compra para a XYZ Company com um preço de exercício de US $ 45. Se o estoque atualmente é avaliado em US $ 50, a opção possui um valor intrínseco de $ 5 ($ 50 - $ 45 = $ 5). Neste caso, você pode comprar o call e exercitar-se imediatamente, com um lucro de US $ 500 ou US $ 5 x 100 (lembre-se de que cada contrato de opções representa 100 ações). Isso é o que é conhecido como "no dinheiro".
No entanto, se você comprar uma opção de compra para XYZ com um preço de exercício de US $ 45 e o valor de mercado atual é de apenas US $ 40, não há valor intrínseco. Isso é conhecido como sendo "fora do dinheiro" ou "sob a água".
Este é o lugar onde o segundo componente de uma opção entra em jogo, que é quanto tempo o contrato é bom.
Mesmo se o seu contrato de opções for "fora do dinheiro", eventualmente poderá ter algum valor se houver uma mudança significativa no preço do mercado do ativo. Isso é o que é conhecido como "valor de tempo" do contrato. É o que quer que um investidor esteja disposto a pagar acima do valor intrínseco do contrato com a esperança de que o investimento pague eventualmente.
Diga que você compre a opção de compra no XYZ com um preço de exercício de US $ 45 e as ações imediatamente mergulham de US $ 45 a US $ 40. Você pode estar subaquático agora, mas em 30 a 60 dias, esse estoque pode ser de volta de US $ 50, o que lhe dará lucro de US $ 5 por ação. Parte do preço da opção é a sua aposta de que o estoque irá compensar ao longo do tempo.
Então, se você comprou uma opção de compra por US $ 45 e tivesse um valor intrínseco de US $ 5 (o estoque estava vendendo em US $ 50), você pode estar disposto a pagar um extra de US $ 2,50 para manter esse contrato se achasse que o preço aumentaria ainda mais. Isso tornaria o prêmio da opção, ou preço, US $ 7,50 (valor intrínseco de US $ 5 + valor de tempo de US $ 2,50 = prémio de US $ 7,50).
É importante notar que o prêmio da opção está em constante mudança dependendo do preço do estoque subjacente e do tempo restante no contrato. Quanto mais um contrato de opções é "no dinheiro", maior será o seu prémio. Do mesmo jeito, se a opção perder algum valor intrínseco, ou "fora do dinheiro", o prémio também irá cair.
O tempo restante no contrato também afeta seu preço. Quanto mais o contrato for para a data de validade, menor será o valor e o prémio irá cair.
Embora todas as opções tendem a diminuir em valor à medida que a expiração se aproxima, o ritmo em que eles fazem pode variar consideravelmente. Esse fator de "decadência do tempo" é um determinante importante do valor do tempo do contrato.
No caso de um estoque estável e azul, provavelmente não vai pagar uma grande quantia para uma chamada ou uma colocação na janela de 30 a 60 dias antes da expiração. Naturalmente, a chance de o estoque subir ou cair momentaneamente é limitado durante este período relativamente curto. Conseqüentemente, seu valor de tempo diminuirá bem antes do término do prazo.
Os prémios de opções para títulos um tanto erráticos - os estoques tecnológicos promissores, por exemplo - tendem a diminuir mais lentamente. Nesse cenário, as chances de uma opção "fora do dinheiro" atingir o preço de exercício são substancialmente maiores, então a opção mantém seu valor um pouco mais.
Como o valor do tempo varia muito de um ativo para o próximo, os comerciantes das opções gostam de ter uma idéia da volatilidade do estoque antes de fazer uma aposta. Uma das maneiras comuns de fazer isso é analisando o desvio padrão da equidade. Com base em dados históricos, o desvio padrão mede o grau de movimento, tanto para cima como para baixo, em relação ao preço médio. Um número mais baixo indica um estoque relativamente estável - um que geralmente irá comandar um prémio de opções menores.
Outra maneira de avaliar a volatilidade é comparando as flutuações do estoque com as do mercado acionário como um todo encontrando sua "beta". Um beta acima de 1 representa uma equidade que tende a subir e cair mais do que o S & amp; P 500 (ou outro) índice amplo). Esta propensão a saltar no preço significa que todas as opções de acompanhamento geralmente terão um preço mais alto. Um patrimônio com um beta inferior a 1 é comparativamente estável e, portanto, provavelmente terá uma opção menor premium.
Estes padrões não são de modo algum perfeitos. O desempenho passado de um estoque nem sempre prediz resultados futuros. Além disso, os eventos significativos e únicos têm uma maneira de tornar certos estoques mais imprevisíveis do que realmente são. Mas quando se trata de obter uma visão geral de como uma empresa está estável, eles podem ser muito úteis.
As opções podem ser uma ferramenta de investimento gratificante para o investidor experiente, embora eles corram riscos. Obter uma melhor compreensão de diferentes fatores de preços, incluindo a volatilidade do ativo subjacente, pode aumentar as chances de que eles paguem a longo prazo.